Calculadora de Drawdown y Recuperación
¿Cuánto puedes perder y cuánto necesitas ganar para recuperarte? El drawdown es la métrica de riesgo más ignorada.
Racha perdedora
Drawdown total
0%
Un drawdown del 50% requiere ganar el 100% para recuperarse. Por eso limitar el riesgo por operación es fundamental.
¿Qué es el drawdown?
El drawdown es la caída desde el máximo de capital hasta el mínimo durante un período. Si tu cuenta llega a 15.000 USD y luego baja a 9.000 USD, el drawdown es del 40%. Es la métrica de riesgo más importante para evaluar la solidez de un sistema de trading.
La asimetría del drawdown
La trampa del drawdown es su asimetría: una pérdida del 20% requiere ganar el 25% para recuperarse. Una pérdida del 50% requiere ganar el 100%. Una pérdida del 80% requiere ganar el 400%. Por eso los traders profesionales protegen el capital ante todo y aceptan rentabilidades moderadas.
Con un riesgo del 2% por operación y 10 pérdidas consecutivas (algo estadísticamente posible en cualquier sistema), el drawdown es solo del 18%. Con el 5% por operación, sería del 40%. La diferencia es enorme.
Combina esta calculadora con la de tamaño de posición para encontrar el balance correcto entre riesgo y rentabilidad esperada.