Calculadora del Ratio de Sharpe
Mide el rendimiento ajustado al riesgo de tu cartera o estrategia.
Datos
Ratio de Sharpe
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Sharpe = (rendimiento − tasa libre de riesgo) ÷ volatilidad. Compara estrategias usando el mismo periodo y la misma base (anual).
¿Qué es el ratio de Sharpe?
El ratio de Sharpe responde a una pregunta clave: ¿cuánto rendimiento extra obtengo por cada unidad de riesgo que asumo? Penaliza la volatilidad, así que premia las estrategias que ganan de forma estable frente a las que dan tumbos.
¿Cómo usar esta calculadora?
- Rendimiento: el retorno anual de tu cartera o estrategia.
- Tasa libre de riesgo: el rendimiento de un activo seguro (bono soberano de referencia).
- Volatilidad: la desviación estándar de tus retornos.
Compara estrategias con la misma vara
El Sharpe permite comparar una cartera agresiva con una conservadora en igualdad de condiciones. Acompáñalo con el profit factor, el drawdown máximo y el rendimiento de cartera para decidir con criterio.
Preguntas frecuentes
¿Qué tasa libre de riesgo uso en LATAM?
Suele usarse el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. para carteras en dólares, o el bono soberano de referencia de tu país para inversiones en moneda local.
¿Por qué penaliza la volatilidad incluso al alza?
Porque el Sharpe no distingue volatilidad buena de mala. Para penalizar solo las caídas existe el ratio de Sortino, una variante del mismo concepto.