Calculadora de Riesgo de Ruina
Estima la probabilidad de fundir tu cuenta según tu win rate, ratio R:R y riesgo por operación.
Tu sistema
Ruina = perder el 100% del capital. Estimación por simulación de Monte Carlo (miles de secuencias de operaciones).
Riesgo de ruina (estimado)
0%
Si la expectativa es negativa, la ruina tiende al 100% con suficientes operaciones. Reducir el riesgo por operación es la palanca más poderosa.
¿Qué es el riesgo de ruina?
El riesgo de ruina es la probabilidad de perder todo tu capital antes de que tu ventaja estadística dé frutos. Es el concepto que separa a los traders que sobreviven de los que vuelan su cuenta: incluso con una estrategia ganadora, arriesgar demasiado por operación puede arruinarte en una mala racha.
¿Cómo usar esta calculadora?
- Win rate y ratio R:R: definen tu expectativa por operación.
- Riesgo por operación: el porcentaje del capital que arriesgas en cada trade.
La calculadora simula miles de secuencias de operaciones y cuenta en cuántas se pierde todo el capital.
La palanca que lo cambia todo
Baja el riesgo por operación y verás caer el riesgo de ruina en picado. Dimensiona cada entrada con la calculadora de tamaño de posición, calcula el porcentaje óptimo con el criterio de Kelly y valida tu ventaja con la expectativa matemática.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el resultado cambia un poco cada vez?
Porque usa simulación aleatoria (Monte Carlo). Las variaciones son pequeñas y la conclusión se mantiene estable.
¿Qué riesgo de ruina es aceptable?
Lo más cercano posible a 0%. Por encima del 5%-10% deberías reducir el riesgo por operación, aunque tu sistema sea rentable.