Simulador de Cuenta de Trading
Proyecta el crecimiento esperado de tu cuenta según los parámetros reales de tu estrategia de trading.
Parámetros de la estrategia
Capital final esperado
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Proyección basada en valor esperado geométrico. Los resultados reales varían por la secuencia de operaciones. La distribución real requiere simulación Monte Carlo.
Cómo interpretar la simulación
Este simulador calcula el valor esperado geométrico de tu cuenta: el capital que deberías tener en promedio después de N operaciones si tu estrategia tiene los parámetros indicados. No simula una secuencia aleatoria de operaciones (eso requiere Monte Carlo), sino el resultado matemáticamente esperado dado el edge estadístico de la estrategia.
Si el capital final esperado es mayor al inicial, tienes una estrategia con edge positivo. Si es menor, la estrategia destruye capital a largo plazo independientemente de que algunas operaciones individuales sean ganadoras.
La importancia del R:R y el win rate
La rentabilidad de una estrategia de trading depende de dos factores combinados: cuántas veces aciertas y cuánto ganas cuando aciertas vs cuánto pierdes cuando fallas. Un trader con 40% de win rate puede ser rentable si su R:R es 2:1 o superior. Por el contrario, un trader con 70% de win rate puede perder dinero si su R:R es 0.3:1.
El break-even win rate que muestra la calculadora es el mínimo de aciertos necesarios para que tu estrategia sea rentable dado tu R:R actual. Si tu win rate real está por encima, tienes edge positivo.
El efecto del riesgo por operación
El riesgo por operación (1%, 2%, etc.) tiene un impacto enorme en el crecimiento compuesto. Arriesgar un 2% en lugar de un 1% no duplica el resultado: lo puede cuadruplicar o más gracias al compounding. Pero también amplifica las pérdidas durante rachas malas. La mayoría de traders profesionales operan con 0.5%–2% por operación.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el resultado puede ser menor con más operaciones incluso con edge positivo?
Con riesgo alto por operación, el efecto de las pérdidas en compounding puede superar las ganancias incluso con edge positivo. Esto ocurre cuando el porcentaje de riesgo es mayor que el Kelly óptimo. La solución es reducir el riesgo por operación. Usa la calculadora de Kelly para encontrar el tamaño óptimo.
¿Cómo sé si mis estadísticas son representativas?
Necesitas un mínimo de 30–50 operaciones para tener significancia estadística. Con menos operaciones, la variabilidad de los resultados es tan alta que las estadísticas no son predictivas del futuro.